参考期限 | 2年、5年、10年、30年 | |||||
交割月份 | 3月份季度性周期(3月、6月、9月、12月) | |||||
合约固定利率 | 在期货合约上市交易时由交易所确定,每年利率采用30/360日计数分数,以及每年25个基点的整数倍 | |||||
价格基础 | 100点加上可交割等级IRS的净现值 | |||||
合约规模 | 1,000美元/点(100,000美元/合约) | |||||
最小价格变动单位 | 参考期限 | 每份合约的最小价格变动单位 | 大宗交易 最低限额* | 名义息票利率 | ||
2013年3月 | 2013年6月 | |||||
30年 | 1/32点(32.15美元) | 500 | 2.75% | 2.75% | ||
10年 | 1/32点的½(15.625美元) | 1000 | 2.00% | 2.00% | ||
5年 | 1/32点的½(15.625美元) | 1500 | 1.00% | 1.00% | ||
2年 | 1/32点的¼(7.8125美元) | 3000 | 0.50% | 0.50% | ||
最后交易日 | 期货交割月份第3个周三前的第2个伦敦交易日 | |||||
交易时间 | CME Globex | 周日至周五下午5点至下午4点,到期期货的交易于最后交易日的下午2点(中部时间)终止 | ||||
行情 | ||||||
美国一级市场 (彭博) | 美国一级市场 (CME Globex/交易大厅) | |||||
2年 | CTPA comdty | T1U | ||||
5年 | CFPA comdty | F1U | ||||
10年 | CNPA comdty | N1U | ||||
30年 | CBPA comdty | B1U | ||||
撮合算法 | 直接交易 | 日历价差 | ||||
先进先出(F) | 按比例(K) |
*大宗交易申报时间为15分钟