期权交易策略:向上突破交易区间策略
作者:CME来源:发布时间:2017-02-15 16:59:44

交易区间是一个市场波幅限制的形态。价格的波动是取决于由关键支持和阻力位形成的横形区间。只要价格突破任何一边的 关键水平将会发出向上或向下的加速讯号。为了防止假突破,我们必须看到清晰的突破信号后,并于价格拉回时买入。


采用的期权策略: 多头合成期货

多头合成期货是在看涨并于不确定市场波幅时使用 的策略。它的风险/回报与建立期货长仓的效果一 样,除了有一段较短的时间会较少,甚至没有利润或损失。利润在高于买入认购期权的行使价时会上升,相反损失会随着价格在低于卖出认沽期权的行使价时增加。



多头合成期货: 期权1

交易代码:  ON H7

期权类型:  认购期权

期权策略:   买入

执行价格:   3350

到期日:      17年3月


多头合成期货: 期权2

交易代码:     ON H7

期权类型:     认沽期权

期权策略:     卖出

执行价格:     3250

到期日:         17年3月



采用的期货交易策略

交易代码:    NG H7

交易策略:     买入

入场价位:     3.32

目标价位:     3.43

止损价位:     3.28

合约到期日:    17年3月


每手合约潜在上升空间

这个策略的理论目标价是相等于交易区间的高度。 首先计算交易区间高度:3.32 – 3.21 = 0.11。然后 目标价将这样计算:3.32 + 0.11 = 3.43。


每手合约潜在下跌空间

当价下跌并返回交易区间时,长仓必须进行止损以限制损失。注意价格曾经拉回至交易区间3小时后才发生向上突破,故我们应该接受调整的波幅只有约交易区间的1/3高度。




<<向上突破交易区间>>正在市场中形成